Сравнение ^OEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или MSFT.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и MSFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и MSFT
Основные характеристики
^OEX:
0.37
MSFT:
-0.32
^OEX:
0.66
MSFT:
-0.30
^OEX:
1.09
MSFT:
0.96
^OEX:
0.38
MSFT:
-0.33
^OEX:
1.68
MSFT:
-0.79
^OEX:
4.47%
MSFT:
10.00%
^OEX:
20.30%
MSFT:
24.30%
^OEX:
-61.31%
MSFT:
-69.39%
^OEX:
-12.92%
MSFT:
-17.02%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.17% против 26.86% соответственно.
^OEX
-9.52%
-4.48%
-6.54%
8.90%
15.19%
11.17%
MSFT
-8.30%
-0.73%
-7.51%
-6.04%
17.94%
26.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и MSFT
^OEX
MSFT
Сравнение ^OEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и MSFT
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и MSFT
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.