Сравнение ^OEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.10% против 26.08% соответственно.
^OEX
28.09%
1.18%
13.88%
32.89%
15.70%
12.10%
MSFT
10.62%
-3.23%
-2.94%
10.09%
23.67%
26.08%
Основные характеристики
| ^OEX | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 15.04 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 6.55% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 19.50% |
| Макс. просадка | -61.31% | -69.39% |
| Текущая просадка | -1.15% | -11.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и MSFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и MSFT
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и MSFT
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 4.24%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.